年度冠军争夺战:前11月私募基金八大策略排行榜出炉

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来源:排排网官微

回顾11月行情,大盘整体震荡下行,前期机构抱团明显的澳门新莆京娱乐场,“核心资产”出现明显调整。11月初,在中美贸易摩擦释放正面消息、央行MLF利率下调5个基点等利好因素的推动下,A股小幅上涨。但随后特朗普表示美国并未同意取消加征关税,且月中公布的11月份金融数据不及预期,市场明显信心不足,机构抱团态势有所瓦解,高位白马股遭遇集体抛售,市场震荡下行。指数涨跌幅方面,沪指、深成指、上证50和创业板指月内涨跌幅分别为-1.95%、-0.55%、-2.03%和-0.38%。

原标题:打响年度冠军争夺战,2019年前11月私募基金八大策略排行榜出炉!

从板块来看,11月A股结构性机会尚存,部分行业和主题表现较好,钢铁、建筑材料等行业全月表现亮眼;蓝牙耳机概念股受较多关注,叠加行业整体较优的业绩,电子元器件板块也表现居前。而11月表现优秀的农林牧渔行业在11月跌幅第一,同时跌幅居前的还有纺织服装、公共事业。

回顾11月行情,大盘整体震荡下行,前期机构抱团明显的“核心资产”出现明显调整。11月初,在央行MLF利率下调5个基点等利好因素的推动下,A股小幅上涨。月中公布的11月份金融数据不及预期,市场明显信心不足,机构抱团态势有所瓦解,高位白马股遭遇集体抛售,市场震荡下行。指数涨跌幅方面,沪指、深成指、上证50和创业板指月内涨跌幅分别为-1.95%、-0.55%、-2.03%和-0.38%。

2019年1-11月份中国对冲基金八大策略收益排行榜发布,成立满11个月且有业绩记录的11378只产品今年来整体收益上涨18.09%。前11月八大策略均获得正收益,股票策略收益夺冠,固定收益策略垫底。纳入2019年1-11月份排名统计的股票策略、复合策略、组合基金、事件驱动、宏观策略、管理期货、相对价值、固定收益产品平均收益依次为22.29%、15.49%、14.27%、14.19%、13.54%、13.26%、10.84%、6.44%,均未跑赢同期大盘指数。

从板块来看,11月A股结构性机会尚存,部分行业和主题表现较好,钢铁、建筑材料等行业全月表现亮眼;蓝牙耳机概念股受较多关注,叠加行业整体较优的业绩,电子元器件板块也表现居前。而11月表现优秀的农林牧渔行业在11月跌幅第一,同时跌幅居前的还有纺织服装、公共事业。

从单只产品收益表现看,股票策略基金“斌诺启航2号”今年来以逾14倍的收益问鼎总冠军。其余策略冠军则由“大凡1号”、“太平山1号”、“天瓴-幻方星辰12号”、“万方传奇1号”、“银叶固收衍生对冲1号”、“盛泉恒元定增6号”、“汇安投资稳赢一号”夺得。

2019年1-11月份中国对冲基金八大策略收益排行榜发布,成立满11个月且有业绩记录的11378只产品今年来整体收益上涨18.09%。前11月八大策略均获得正收益,股票策略收益夺冠,固定收益策略垫底。纳入2019年1-11月份排名统计的股票策略、复合策略、组合基金、事件驱动、宏观策略、管理期货、相对价值、固定收益产品平均收益依次为22.29%、15.49%、14.27%、14.19%、13.54%、13.26%、10.84%、6.44%,均未跑赢同期大盘指数。

以下为八大策略排行榜:

从单只产品收益表现看,股票策略基金“斌诺启航2号”今年来以逾14倍的收益问鼎总冠军。其余策略冠军则由“大凡1号”、“太平山1号”、“天瓴-幻方星辰12号”、“万方传奇1号”、“银叶固收衍生对冲1号”、“盛泉恒元定增6号”、“汇安投资稳赢一号”夺得。

股票策略榜

以下为八大策略排行榜:

私募排排网点评:

股票策略榜

11月A股市场高开低走,主要指数都经历了不同程度的调整。行业方面,建材领涨市场,电子继续强势,同时汽车、钢铁、有色等强周期板块有所反弹,而今年以来涨幅领先的农林牧渔、消费、医药等出现一定调整。

私募排排网点评:

据私募排排网数据中心不完全统计,今年来共有6920只成立满11个月并有持续业绩记录的股票基金纳入排名,平均录得22.29%的收益率,遥遥领先于其余策略。行业分化导致股票策略业绩差异极大,虽然有6091只产品前11月赚钱,正收益占比达88.02%,但首尾业绩相差1487.66%。

11月A股市场高开低走,主要指数都经历了不同程度的调整。行业方面,建材领涨市场,电子继续强势,同时汽车、钢铁、有色等强周期板块有所反弹,而今年以来涨幅领先的农林牧渔、消费、医药等出现一定调整。

复合策略榜

据私募排排网数据中心不完全统计,今年来共有6920只成立满11个月并有持续业绩记录的股票基金纳入排名,平均录得22.29%的收益率,遥遥领先于其余策略。行业分化导致股票策略业绩差异极大,虽然有6091只产品前11月赚钱,正收益占比达88.02%,但首尾业绩相差1487.66%。

私募排排网点评:

复合策略榜

复合策略表现仅次于股票策略,主要是因为复合策略基金抓住了股票市场的投资机会。私募排排网数据显示,1121只复合策略基金今年来收益为15.49%,其中86.62%的基金实现正收益,首尾业绩相差766.64%。

私募排排网点评:

复合策略今年来收益的高低,决定于股票投资的配置比例。据私募排排网了解,万方资产、迎水投资明显更为擅长股票投资,这一点从核心投研人员具备丰富的股票投资背景可以得到验证,等观资产则是一家“以指数为生”的证券类基金管理人。

复合策略表现仅次于股票策略,主要是因为复合策略基金抓住了股票市场的投资机会。私募排排网数据显示,1121只复合策略基金今年来收益为15.49%,其中86.62%的基金实现正收益,首尾业绩相差766.64%。

管理期货策略榜

复合策略今年来收益的高低,决定于股票投资的配置比例。据私募排排网了解,万方资产、迎水投资明显更为擅长股票投资,这一点从核心投研人员具备丰富的股票投资背景可以得到验证,等观资产则是一家“以指数为生”的证券类基金管理人。

私募排排网点评:

管理期货策略榜

私募排排网纳入统计排名的760只管理期货基金,今年来取得13.26%的收益率,618只管理期货策略产品今年以来收益为正,赚钱私募占比81.32%。管理期货的高收益主要来自于现在的管理期货策略基金多数采取量化的方式交易,而且是中低频交易为主,所以能抓住这种窄幅振荡的市场机会。

私募排排网点评:

组合基金榜

私募排排网纳入统计排名的760只管理期货基金,今年来取得13.26%的收益率,618只管理期货策略产品今年以来收益为正,赚钱私募占比81.32%。管理期货的高收益主要来自于现在的管理期货策略基金多数采取量化的方式交易,而且是中低频交易为主,所以能抓住这种窄幅振荡的市场机会。

私募排排网点评:

组合基金榜

近年来,国内组合基金在资产配置上主要按照量化策略为主,股票多头策略为辅这样的思路进行配置,甚至很多组合基金已经用量化策略替代了债券策略。在股票多头和量化策略今年来表现都不错的情况下,组合基金同样获得了比较可观的收益。

私募排排网点评:

私募排排网纳入统计排名的443只组合基金今年来获得了14.27%的收益率,高达95.71%的私募前11月收益为正。近年来组合基金在量化基金上的配置越来越高,而且出现了很多纯量化基金配置而成的组合基金。另一方面,量化和股票组合到一起,很好地平滑了产品净值波动,这一点通过153.15%的首尾业绩差就可以看得出来。

近年来,国内组合基金在资产配置上主要按照量化策略为主,股票多头策略为辅这样的思路进行配置,甚至很多组合基金已经用量化策略替代了债券策略。在股票多头和量化策略今年来表现都不错的情况下,组合基金同样获得了比较可观的收益。

事件驱动策略榜

私募排排网纳入统计排名的443只组合基金今年来获得了14.27%的收益率,高达95.71%的私募前11月收益为正。近年来组合基金在量化基金上的配置越来越高,而且出现了很多纯量化基金配置而成的组合基金。另一方面,量化和股票组合到一起,很好地平滑了产品净值波动,这一点通过153.15%的首尾业绩差就可以看得出来。

私募排排网点评:

事件驱动策略榜

私募排排网纳入统计排名的85只事件驱动策略基金今年来整体平均收益为14.19%,首尾相差两倍,为201.86%,60只事件驱动产品取得正收益,赚钱私募占比在八大策略中最低,仅为70.59%。

私募排排网点评:

以往在行情好的情况下,定增整体收益会非常可观,远高于同期股票策略,但近年来,定增股票的Alpha收益能力大幅下降,,导致定增整体收益水平远低于同期股票策略。定增基金很多都是单票定增,所以导致事件驱动基金间的业绩差异大。

私募排排网纳入统计排名的85只事件驱动策略基金今年来整体平均收益为14.19%,首尾相差两倍,为201.86%,60只事件驱动产品取得正收益,赚钱私募占比在八大策略中最低,仅为70.59%。

相对价值策略榜

以往在行情好的情况下,定增整体收益会非常可观,远高于同期股票策略,但近年来,定增股票的Alpha收益能力大幅下降,,导致定增整体收益水平远低于同期股票策略。定增基金很多都是单票定增,所以导致事件驱动基金间的业绩差异大。

私募排排网点评:

相对价值策略榜

相对价值策略今年以来平均收益仅领先于固定收益,私募排排网统计在内的440只基金录得10.84%的平均收益率,近九成私募取得正收益,这一占比为86.59%,首尾业绩相差175.46%。

私募排排网点评:

今年来量化对冲策略复苏有两个方面的原因:一方面是因为股指期货的逐步松绑,使得股指期货端的容量增加,冲击成本减少,同时使得股指期货的贴水缩小,对冲成本降低;另一方面是A股市场行情较好,获取阿尔法收益相对比较容易。

相对价值策略今年以来平均收益仅领先于固定收益,私募排排网统计在内的440只基金录得10.84%的平均收益率,近九成私募取得正收益,这一占比为86.59%,首尾业绩相差175.46%。

宏观策略榜

今年来量化对冲策略复苏有两个方面的原因:一方面是因为股指期货的逐步松绑,使得股指期货端的容量增加,冲击成本减少,同时使得股指期货的贴水缩小,对冲成本降低;另一方面是A股市场行情较好,获取阿尔法收益相对比较容易。

私募排排网点评:

宏观策略榜

宏观策略基金大多配置于股票、期货、类固收资产为主,收益也往往居于股票策略、管理期货与固收策略之间。

私募排排网点评:

私募排排网纳入统计排名的215只宏观策略基金今年来收益为13.54%,首尾业绩相差202.83%。但目前国内真正的宏观策略私募基金偏少,更多采用的是多策略混合的方式。

宏观策略基金大多配置于股票、期货、类固收资产为主,收益也往往居于股票策略、管理期货与固收策略之间。

固定收益榜

私募排排网纳入统计排名的215只宏观策略基金今年来收益为13.54%,首尾业绩相差202.83%。但目前国内真正的宏观策略私募基金偏少,更多采用的是多策略混合的方式。

私募排排网点评:

固定收益榜

尽管CPI再度超出市场预期,但市场认识到结构性通胀难以成为货币宽松的制约因素。而且11月猪肉价格环比涨幅明显收窄,再加上供给调整相对较快的鸡肉、鸡蛋价格出现回调,意味着猪肉价格继续大涨的风险明显降低。因而11月CPI再超预期并未对长端利率形成冲击,债市对CPI的容忍度有所提高。

私募排排网点评:

私募排排网纳入统计排名的1394只基金平均收益为6.44%,赚钱私募占比在八大策略中仅低于组合基金,排名第二,1292只正收益私募让92.68%的组合基金在前11月实现盈利。但通过私募排排网组合大师资产配置分析监控到,很多高收益的债券并不是纯债基金,不排除有参与股票和商品期货投资。

尽管CPI再度超出市场预期,但市场认识到结构性通胀难以成为货币宽松的制约因素。而且11月猪肉价格环比涨幅明显收窄,再加上供给调整相对较快的鸡肉、鸡蛋价格出现回调,意味着猪肉价格继续大涨的风险明显降低。因而11月CPI再超预期并未对长端利率形成冲击,债市对CPI的容忍度有所提高。

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私募排排网纳入统计排名的1394只基金平均收益为6.44%,赚钱私募占比在八大策略中仅低于组合基金,排名第二,1292只正收益私募让92.68%的组合基金在前11月实现盈利。但通过私募排排网组合大师资产配置分析监控到,很多高收益的债券并不是纯债基金,不排除有参与股票和商品期货投资。

专栏| 私募八大策略菁英榜

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责任编辑:陶然

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